图书介绍
金融资产价格的运动行为研究 时间序列计量经济学模型理论与应用pdf电子书版本下载
- 刘潭秋著 著
- 出版社： 长沙：湖南大学出版社
- ISBN：9787811135343
- 出版时间：2009
- 标注页数：350页
- 文件大小：50MB
- 文件页数：360页
- 主题词：资本市场－经济波动－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1金融时间序列1
1.2随机过程与平稳性2
1.3相关和自相关函数3
1.4白噪音5
1.5随机游走模型5
第2章 一元线性模型7
2.1ARMA模型7
2.2整合模型12
2.3分整模型14
2.4ARMA模型的统计推断15
第3章 向量自回归模型19
3.1概述19
3.2平稳性条件20
3.3最大似然估计22
3.4单位根检验23
3.5多元协整分析25
3.6多元Granger因果分析28
3.7广义脉冲响应分析32
3.8实证研究（Ⅰ）——我国外汇市场主要汇率协整分析35
3.9实证研究（Ⅱ）——人民币汇率制度之于“三元悖论”41
第4章 条件异方差模型56
4.1ARCH模型56
4.2GARCH模型60
4.3不对称ARCH/GARCH模型63
4.4实证研究——基于GARCH模型与ANN技术的汇率预测67
第5章 平滑过渡自回归模型80
5.1模型介绍80
5.2线性测试83
5.3建模程序87
5.4实证研究（Ⅰ）——基于STAR模型的人民币实际汇率行为的描述90
5.5实证研究（Ⅱ）——基于STAR模型的中国股票市场的非线性行为研究97
第6章 阈值自回归模型108
6.1概述108
6.2二制度SETAR模型108
6.3三制度SETAR模型112
6.4实证研究——股市交易者行为异质实证研究116
第7章 马尔可夫转换模型128
7.1概述128
7.2马尔可夫转换模型129
7.3模型估计130
7.4线性测试134
7.5实证研究——人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为136
第8章 人民币汇率的非线性行为描述与预测研究144
8.1导论144
8.2实际汇率行为研究的理论基础150
8.3人民币汇率的特征与模型构造157
8.4人民币实际汇率行为的描述163
8.5人民币实际汇率的预测177
第9章 时间序列计量经济学模型及其在汇率制度研究中的应用192
9.1概述192
9.2汇率目标区理论框架205
9.3三制度DTGARCH汇率模型的构建236
9.4三制度DTGARCH汇率模型与汇率行为描述262
9.5三制度DTGARCH汇率模型与汇率预测281
9.6三制度DTGARCH汇率模型与汇率制度分析300
