基于分数布朗运动的金融衍生品定价pdf电子书版本下载

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1引言1

2分数布朗运动及其随机积分简介15

2。1 分数布朗运动16

2。2 基于Wick积的分数布朗运动随机分析24

2。3 拟条件期望和拟鞅33

3分数布朗运动驱动下金融市场模型的建立及欧式期权定价公式36

3。1 Ito型分数金融市场模型37

3。2 Ito型分数Blk-Scholes市场中欧式看涨期权定价公式推导——拟鞅方法40

3。3 风险参数44

4分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价50

4。1 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的欧式期权定价51

4。2 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的永久美式期权定价67

5分数随机利率模型下的欧式期权定价74

5。1 利率期限结构和随机利率模型75

5。2 分数随机利率模型和零息票债券定价77

5。3 欧式期权定价82

5。4 结论92

6跳一扩散模型下的欧式期权定价93

6。1 泊松过程94

6。2 资产服从分数布朗运动和泊松过程欧式期权定价99

7分数布朗运动驱动下期权定价模型在实际金融市场中的应用105

7。1 保本基金定价105

7。2 可转债定价111

7。3 信用风险建模121

8总结和进一步的工作141

参考文献143

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